Um dos principais desafios dos bancos centrais é monitorar os fluxos de capital que entram e saem do país. Além disso, mesmo se cada banco central tiver informações de alta qualidade, é difícil fazer comparações entre países devido à falta de critérios homogêneos para a frequência mensal. Como o investimento em portfólio é um componente importante do Balanço de Pagamentos, a Rede coordena um banco de dados sobre os fluxos mensais de investimento em portfólio. O objetivo desta iniciativa é o acesso oportuno e melhor aos dados sobre fluxos de capital na região que vão além das fontes privadas, facilitando assim as comparações entre países, o monitoramento e a pesquisa sobre a evolução desses fluxos.
DEEP LEARNING
Instrutores: Marcelo Fernandes e Eduardo Mendes
Datas: setembro e outubro de 2022
Este curso abrange redes neurais, texto como dados e aplicações de aprendizagem profunda para processamento de linguagem natural. Principais tópicos incluem: i) Conceitos fundamentais em Redes Neurais; ii) Arquiteturas de rede; iii) Implementação em Keras; iv) Processamento de Linguagem Natural; v) Modelagem de tópicos,
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ABORDAGENS DA ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL (IO) EM APLICAÇÕES DE ECONOMIA FINANCEIRA
Instrutor: Ali Hortacsu
Datas: 06 a 09 de setembro de 2022
Este é um curso de curta duração sobre o uso de abordagens modernas de IO para analisar mercados financeiros. O curso revisa elementos essenciais da caixa de ferramentas empírica de IO, incluindo estimativa de demanda e econometria estrutural de jogos estáticos e de tempo permitindo jogos dinâmicos. Ênfase especial é dada aos modelos com fricções escolha/informação e suas aplicações na escolha e regulação nos mercados de produtos financeiros. Finalmente, a literatura empírica sobre leilões e desenho de mercado é discutida.
Materiais (a serem publicados)
Vídeos: (a publicar)
MÉTODOS QUANTITATIVOS EM MACROECONOMIA COM JULIA
Instrutor: Pablo Guerrón
Datas: 22 - 26 de agosto e 1 - 7 de setembro de 2022
Este curso é focado no ensino de métodos quantitativos usados em macroeconomia, como ferramentas em engenharia de software, análise numérica e métodos globais para resolver modelos DSGE. Devido à sua natureza, este curso é altamente aplicado com a linguagem de programação Julia.
Materiais (a serem publicados)
Vídeos: os vídeos do curso foram compartilhados com os participantes por meio do Google Drive. Se você gostaria de recuperar o acesso, envie um e-mail para anace@iadb.org
INSTRUTORES SUPERVISIONADOS DE MACHINE LEARNING
Instrutor: Marcelo Fernandes e Eduardo Mendes
Datas: Agust e Setembro de 2022
Este curso abrange modelos preditivos lineares e não lineares na aprendizagem estatística. Os principais tópicos incluem: i) Introdução à aprendizagem estatística; ii) Modelos lineares de predição; iii) Modelos baseados em árvores; iv) Modelos de classificação; v) Combinação de modelos
Materiais (a serem publicados)
PROJEÇÕES MACROECONÔMICAS BASEADAS EM MODELOS
Instrutor: Jaromir Benes
Datas: 9 a 13 de maio e 16 a 20 de maio de 2022
Este curso proporcionou sessões teóricas e práticas sobre modelagem macroeconômica, e forneceu aos participantes elementos sobre treinamento em modelagem linear e não-linear, cobrindo os seguintes aspectos: técnicas de simulação e previsão em modelos lineares; introdução teórica às técnicas de simulação em modelos não lineares; técnicas práticas de simulação em modelos não lineares; filtragem de Kalman em modelos não lineares; Estimativa bayesiana com priores do sistema; e uso prático dos priores do sistema.
Materiais
Vídeos: Parte I, Parte II
